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發行商(Issuer): 發行票據的私人或投資銀行
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掛鉤資產(Underlying): 票據的投資回報將受所掛鉤的股票表現影響,而掛鉤的股票可以是在本地或海外上市,也可以是單一股票或一籃子股票
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交易日(Trade date): 票據下單當天
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發行日(Issue date): 票據發行,通常在交易日的7或14天後(T+7/T+14)
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現價(Initial price): 股票或資產下單當天的收市價格
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面值(Notation): 票據的總值
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行使價(Strike/Exercise price): 購買或出售相關資產的預先協議價格
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敲出價(Knock-out price): 當資產價格超過敲定價時,發行商可在到期日前贖回票據,併發還本金或本金+利息
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觀測頻率(Observation frequency): 觀察票據能否被敲出,多為連續、每日或每月觀察。
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息率(Coupon rate): 票據所發放的利息,多數為每月發放,並以年利率計算
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期限(Tenor): 票據的生效期
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最終定價日(Final valuation date): 票據會以當天收市價結算股票的最終定價
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到期日(Maturity date): 根據股票的表現,客戶會在這天得到相應的投資回報;或以行使價購入相關資產